Optimierte Trend Trading Wirklich weiß ich nicht, was ich sagen soll. Der Homosexuelle sagt einige Dinge, die richtig und falsch in der gleichen Zeit sind. Wenn es nicht möglich war, von den Märkten zu gewinnen, weshalb die ganze Branche existiert Wenn niemand gewinnen kann, warum der große Teil des Forex-Marktes spekulativ ist, sind wir alle wahnsinnig und verrückt (eine mögliche Option wie für mich) Wie ich bemerkte, dass der Markt ist Nicht eine Funktion, die Sie annähern können und es ist kein Signal. Und das ist, warum so intelligente Jungs scheitern. Weil sie davon ausgehen, dass der Markt eine deterministische Funktion (Signal) ist, können sie annähern und voraussagen. Und das ist es nicht. Betrachten wir den Markt als ein lebendes Tier. Es will uns wirklich in das Spiel zu halten, sonst werden wir verlieren Interesse und es wird sterben. Andererseits muss er die Chancengleichheit ausgleichen und allen Chancengleichheit bieten: langfristige und kurzfristige Investoren und Spekulanten. Der Markt will den hochentwickelten Händlern und den dümmsten mit den grundlegenden Strategien die gleichen Chancen geben (betrachten). Der einzige Weg, um zu gewinnen, ist nicht durch die Vorhersage, sondern durch das Management von Risiken, mit der Mentalität des professionellen Black Jack-Spieler, der einen Vorteil gegenüber dem Haus durch das Zählen von Karten gewonnen hat. Wir streben nach einem mathematischen Vorteil, der es uns erlaubt, das Risiko richtig zu managen und nicht für irgendeine Art mystischer algorithmischer Cristal-Ball. Das Problem ist, dass einige Spieler eine Kante im Vergleich zu den anderen gewinnen. Ich meine die Hochfrequenz-Algorithmen. Infolgedessen ist der Markt verzerrt und es treten Anomalien (Singularitäten) auf, z. B. Der Blitz stürzt im letzten Jahr ab. Dies ist eine große Herausforderung, wie man den Markt wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Olsenblog Ein schönes Heft, wie man tauscht. Meine Hypothese ist, dass wir mit dem Entropieindikator und der fraktalen Dimension das beobachten und kümmern können, weil dies nicht vorher vorausgesagt werden kann. Ich habe mit einigen Fachleuten gesprochen, die denken, dass die einzige Weise, diese Modelle zu den Arbeiten zu machen ist, indem sie Hochfrequenzdaten benutzt und versucht, für die Marktmikrostruktur zu profitieren. Aber da ist die Herausforderung groß, denn es geht um Daten und Marktzugang. Auf den Papieren sehe ich, dass sie wöchentliche und tägliche Daten verwenden, um Neuronen zu trainieren, und sie arbeiten an diesen Frames (wenn ein SMA einfach gut auf diesen Frames arbeitet, warum nicht ein komplexes Modell nicht LOL). Was ich teilen kann, ist nur empirisch und weit entfernt von gültigen Marktkenntnissen (leider). Für mich ist das wichtigste Konzept über die fraktale Dimension und Entropie und geben uns zu wissen, wenn wir haben und Rand oder das Haus hat einen Rand (sehr oft zählen Ihre Trades multiplizieren sie durch die Ausbreitung und Sie haben eine Schätzung des Verlusts in ihr Konto). Alle anderen Indikatoren oder Systeme können Sie nach Belieben ändern. Goerzel, SSA-Zyklen etc. etc. Alle, wenn sie ausreichend vorgerückt sind, würden das gleiche geben. Und das ist die Idee der niedrigen Phasenraum-Singularität. Ist das, was heute passiert Alle fortgeschrittenen algorithmischen Händler sehen die gleiche Sache und sie passieren eine wichtige menschliche Stop-Loss-Barriere verursacht einen Domino-Effekt. Der Indikator ist auch auf TSD, wo es unter dem Namen Entropy Math 3 Attached Image (Klicken Sie, um zu vergrößern) Hier ist ein Schuss der Wavelets Zersetzung in Excel. Diese Daten können für ein Vorhersagemodell verwendet werden. Ich denke über Vector Support Machine Modell unter Rapidminer 4. Ich halte 2 Modelle. - End of Day-Modell - Intra-Tage-Modell für Timing 15m oder 30m Charts Nur einige interessante Link über Wavelets users. rowan. edu Und hier ist es ein gutes 101 Tutorial über SVM (Support Vector Machine) dtregsvm. htm Die Theorie ist komplex, aber Die Umsetzung ist einfach. Attached Image (Zum Vergrößern anklicken) Meine Kriterien für eine Software sind: - offene Quelle: Ist es rechtmäßig meins oder bin ich abhängig von einem zweifelsfreien Patch und es wird schließlich aufhören zu arbeiten. Mit geknackt Software habe ich Angst, dass quotmy preciousquot nicht anfangen wird, dass der Daten-Feed ausfallen würde. Trading ist ein wichtiges Geschäft und ich fürchte das alles. - Der Rapidminer ist ein hochmoderner - Community: Video-Tutorials, Foren, Community-Support etc. - mit Perspektiven der kontinuierlichen Entwicklung der negative Punkt: - nicht intuitiv, leicht zu vergessen. - keine direkte Datenverbindung, schwierig für den Intra-Day-Handel Rapid-Miner hat gute Punkte und schlechte Punkte. Inzwischen gibt es viele künstliche Intelligenz-Software herum. Jedenfalls implizieren diese Software einige nicht offensichtlich, aber schwerwiegende psychische Probleme mit unserem Unterbewusstsein. Wie zuversichtlich, Sie folgen blind die Hinweise auf eine Black Box, die Sie nicht verstehen, Die einzige Möglichkeit ist, eine Back-Test durchzuführen. Wie zuversichtlich ist Ihr Unterbewusstsein ist in Ihrem Computer-Back-Tests Zum Beispiel Krausz, als er seine Charts testet er war mit manuellen Berechnung der High-Low Gann Aktivator. Ich lachte, als ich das Buch zum ersten Mal sah. Nachdem ich verstanden hatte, warum er das tat, tat er das, um mit seinem Unterbewusstsein Frieden zu haben. Ich empfehle jedem, das Kapitel mit ihm zu lesen in dem Buch Neue Marktzauberer von Schwager geschrieben. Mitglied seit May 2008 Status: Mitglied 673 Beiträge quoteJohn Last4413656Die Anzahl der Projekte, die ich mitmache, ist begrenzt. Was ich will ist kein Thread mit Hunderten von Posts (fast unmöglich zu lesen). Ich möchte einen Thread mit einer überschaubaren Anzahl von Beiträgen mit einem kompletten, aber offenen Evolutionssystem. Es gibt zu viele Indikatoren. Wenn Sie verschiedene Mods anwenden, erhöht sich ihre Anzahl exponentiell. Was wirklich zählt, ist schließlich das System, das um sie herum gebaut wird. Das Beste, das ich unserer Community anbieten kann, ist der digitale ASCtrend (Signale) mit einer Kombination von Brain Trend mit SSA Endpunkt (Stopps und Signale). Keine Respektlosigkeit, aber warum tun Sie dies Sie wollen der Community helfen, warum nicht Sie den Indikator hier Stattdessen geben Sie uns Links, die uns nicht direkt zu Indies führen. Wenn Sie alles hier posten können, wäre es sehr dankbar. Mitglied seit: Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge Es geht um urheberrechtliche Bestimmungen. Ich bin kein Coder, ich mache nur Mods. Also, wenn ich etwas, das in Forex TSD erstellt wird, vor allem die mladens Indikatoren Ich habe, um sie dort Post. Dies ist wegen der strengen Copyright-Regeln für FF. Alles, was Sie hier posten, es wird vermutet, um FF gehören, und Sie verlieren Ihr Urheberrecht. Das ist der einzige Grund. Persönlich kann ich nicht mit anderen Menschen Rechte entsorgen. So finde ich eine Balance mit den Links. Die Mods, die ich hier gefunden habe, poste ich hier zum Beispiel Digital Trend Magic. Vergiss nicht, dass ich Indikatoren und Mods teile, die experimentell sind. Das sind keine Handelssysteme. Ich teile, weil ich auf den positiven Schwaneneffekt hoffe, der etwas Interessantes schafft. Das geschieht durch Zusammenarbeit. Es ist meine Schuld in der Tat für die fehlerhaften Links Entschuldigungen. Jedenfalls sind die Entwicklungen auf diesem Thread mit meiner Arbeit an diesem Thread verwandt. Und ich mache Verbindungen von TSD zu FF auch. Keine Respektlosigkeit, aber warum machst du das? Vielleicht bin ich Zeitgeist-Aktivist, der alle auf diesem Thread einen Millionär machen und so das Finanzsystem brechen will. LOL LOL LOL. Jemand aus Belgien (ich werde nie geben Sie seinen Namen schicken Sie mir etwas sehr respektables für ihn. Er nutzt diese quotmaagicalquot Technik für den Handel Forex Optionen und Futures, sagte er mir, er hatte seine Trading - Fähigkeiten verbessert und ist in der Lage zu optimieren, Sah er die Webseite, von der er sprach, ooooooooooooooooppoppppppssss futureanalyzersolutions. php Ich sagte mir, dass ich mich stattdessen anstelle, meinen Kopf auf verrückte SSA, polygoniale, Hurst Berechnungsmodi zu stürzen, sollte ich mich hinsetzen, eine Pause machen, einen Drink und Blick auf die Ich konnte nicht widerstehen, Ihnen ein oder zwei Dateien zu senden. Nun, wir sind nicht am ersten April, aber dies für mich, zeigt, dass die Realität umgehen Belletristik. Ich weiß nicht, ob seine Arbeit, aber diese Leute können Ihnen einige interessante Charts und groß Daumen nach dem Mond in den Himmel gewinnt Yep Dieser Beitrag war nur für Spaß, Wenn Sie dachte, ich wäre zu ernst, um diese Geheimnisse für mich verstecken, Geheimnisse jeder kenntOptimized Trend Trading Joined Jan 2008 Status: MathMaven 193 Beiträge Herr OLeary - Ich verwende nicht wirklich Optionen auf FX, aber ich tue auf Lagerindizes. Ich bin gern Optionen und ich unterrichte Master-Studiengänge in Financial Engineering, die natürlich Optionen von einfacher Vanille bis hin zu exotischen. Es ist sicherlich ein interessantes Gebiet. USDSEK - In meiner Erfahrung, die meisten finanziellen Zeitreihen Trend um 40 der Zeit und quotdont Trendquot rund 60 der Zeit. Vielen Dank für Ihre Frage, denn es bringt mich auf genau das, was ich wollte post heute Ich sprach mit einem Mitglied meines Forschungsteams, die ein sehr erfahrener Senior Lecturer in Digital Signal Processing ist und wir waren um einige Ideen. Die Leute haben alle gleitende Durchschnitte ausprobiert und - wie alle anderen - sie wahrscheinlich verlassen. Groß im Nachhinein, aber was ist mit Voraussicht Das Problem mit MA ist, je mehr die Glättung, desto mehr die Lag. Sie können Ihren Kuchen nicht haben und ihn essen. ODER KÖNNEN SIE. Es gibt eine sehr eigenartige mathematische Eigenschaft der Fourier-Transformation, wenn sie auf Chirpsignale angewendet wird. Mit ein bisschen extremer Schlauheit, gepaart mit ein paar Rädern, kann man einen Filter entwerfen, dessen Gewichte auf Null sinken. Ein bisschen wie ein Hilbert-Filter aber ohne Orthogonalität (Phasenverschiebung). Man kann mit einer anständigen Glättung (siehe beigefügtes JPG-Bild der heutigen EURUSD) ALMOST vernachlässigbar verzögern. Ganz schön - ich habe 75 Pips für keine Anstrengung (125 und -50). Bitte beachten Sie, dass dies im IG-Index Charting-Paket, das mit ihrer Website kommt. Es wird von IT-Finance 3rd Party geliefert und ist programmierbar (bis zu einem Punkt). Es ist ziemlich primitiv durch Programmierung Standards, aber Sie können alle Bugs und Mist im System (wie die Sinusfunktion funktioniert in DEGREES. Grenes für fks sake. Habe mich getäuscht für ca. 2 Stunden. Ich habe nicht eine richtige Trigon Funktion gesehen Dass jedes andere Argument als Radianer für 10 Jahre dauert.) Meine Frau hat heute Nachmittag Hüttenkuchen gekocht und seine fertig. Besser nicht zu spät Eine solche Veränderung Form Kochen jeden Tag selbst, aber ich noch planen, meinen Anteil zu tun - ich liebe Kochen (und Trinken) Attached Image (Klicken zum Vergrößern) Joined Oct 2008 Status: Mitglied 52 Beiträge Es gibt eine sehr eigenartige mathematische Eigenschaft Der Fourier-Transformation, wenn sie auf Chirp-Signale angewendet wird. Mit ein bisschen extremer Schlauheit, gepaart mit ein paar Rädern, kann man einen Filter entwerfen, dessen Gewichte auf Null sinken. Ein bisschen wie ein Hilbert-Filter aber ohne Orthogonalität (Phasenverschiebung). Man kann ALMOST vernachlässigbare Nachteile mit einer anständigen Menge an Glättung bekommen. Ich denke, dass das Ergebnis der Delta-Funktion (infinity bei x0 und null überall sonst) als Chirp-Signal anzunehmen ist, dass Ihr Ergebnis auf der Tatsache beruht, dass das Integral von exp (-2piix) delta (x) Ihr Gewichtungsschema ein bisschen mehr. Wenn Im auf dem richtigen Weg, dann müssen Sie das obige (kontinuierliche) Schema in etwas diskret umgewandelt haben, so dass Sie mit einer endlichen Datenhistorie auf diskrete Schnappschüsse in der Zeit zu arbeiten. Auch, wenn Sie Zeit haben, würde ich gerne etwas mehr zu hören auf Ihrem ursprünglichen Thread - Ich fragte ein paar Fragen in einem früheren Post. Ich wiederhole sie hier, wenn Sie mögen: 1) In Ihrem ursprünglichen Topcat Pfosten beschreiben Sie sowohl einen Hauptfilter als auch einen Bereichsauslöser. Sie beschreiben den Hauptfilter als Matched Filter. Ist der Range-Gate-Trigger auch ein Matched-Filter. Kannst du ihn ein bisschen beschreiben? Wie unterscheidet er sich? Ist er nur ein schnellerer Filter, oder filtert er einen anderen zugrundeliegenden? 2) Sie erwähnen auch ein quotRadar Clutter Filterquot. Das scheint der Filter zu sein, den Sie verwenden, um zu bestimmen, ob der Markt Trending oder Ranging ist. Könnten Sie beschreiben, dass ein bisschen zu Ist es ein separater Filter aus der oben ein MTI-Filter Ich nur verwenden 1h Bars. Die Gründe dafür sind tief und basieren auf meiner langen Analyse der Shannon Entropie (und damit Shannon Gegenseitige Information) des Marktes zu verschiedenen Zeitrahmen. OK, so ist dies, wo Im Start. Ive erhielt ungefähr 8 Stunden der Zeckendaten für USDJPY, das meine Grundlage ist. Wie ich es verstehe, um die SE für diese Daten in 5 min Intervallen zu berechnen, Ill Gruppe die Tick-Daten in Bars, nehmen Sie den Highquot Preis (willkürlich) für die Bar und dann eine Reihe von Bins, in denen die relative Häufigkeit der einzelnen zählen PreisHighquot. Diese werden in Wahrscheinlichkeiten konvertiert und laufen dann durch die SE-Formel: die Summe von (p (Ai) log p (Ai)). Nun, wenn ich das gleiche tun für 15 Minuten Intervalle, Ill haben die beiden Teile des Puzzles für die Berechnung der Mutual Information Maßnahme. Rechts CB, bin ich auf dem richtigen Weg hier Das Reden über Themen wie Shannon Entropy in einer Theorie-Klasse ist eine Sache - Sortieren, wie man es auf diese Art von Problemen anzuwenden ist eine neue Sache insgesamt. Mitglied seit: Oct 2008 Status: Die Welt gehört zu den energetischen 113 Posts Ich habe diesen Thread seit mehreren Wochen und, für mich, sieht ziemlich vielversprechend (vielleicht die meisten intersibility Thread gelesen habe). Das ist, weil ich studiere Telekommunikationstechnik und die Signalverarbeitung ist, was meine Arbeit über dann ist, habe ich versucht, alle Argumente und Archive zu verstehen, dass Codebreaker hat (und auch die anderen Mitglieder) zu sehen, wie es versucht wurde, Mathematik anzuwenden Und digitel Filter auf die Märkte, und ich liebe einfach alle Ideen, die hier geschrieben wurden. Nun möchte ich Codebreaker (oder an irgendjemand auf diesem Thread, die mit ihm gearbeitet haben) über Ehlers Filter fragen: Haben Sie jemals mit Laguerre gearbeitet Fisher Transform Mit jedem Filter, den John Ehlers auf seinen Büchern vorgeschlagen hat, ist John Ehlers ein Elektroingenieur Und hat versucht, sein ganzes Wissen über die Signalverarbeitung in den Märkten anzuwenden, und, zumindest der Laguerre-Indikator, hat sich als ein interessantes Werkzeug für das Quotfilterquot-Rauschen erwiesen (er verwendet Transform Z, das verwendet wird, um mit diskreten Signalen zu arbeiten). Außerdem mag ich die Fragen, die ngawang an Codebreaker geschrieben hat, denn das sind einige der Zweifel, die ich jetzt in meinem Kopf habe. Vielen Dank. Wenn wir also unsere FX-Daten zu einem bestimmten Zeithorizont haben, dessen gegenseitige Informationen in der Nähe von 0,5 liegen, können wir in unserem Trading-System nicht besser entscheiden, ob wir kaufen oder verkaufen (long oder short), als wenn wir eine Münze werfen. WIR KÖNNEN DIESES INSTRUMENT NICHT AUF DIESEM TIMEFRAME TRAGEN. Wenn wir jedoch einen Zeitrahmen finden, in dem die gegenseitigen Informationen von 0.5 (entweder nach oben oder unten) abweichen, dann sind wir mit einer statistischen Chance - wir haben eine Kante und das ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nicht jede Schlacht gewinnen, solange wir den Krieg gewinnen. Sie werden aus den Billigkeitskurven meines Roboters gesehen haben, dass er keineswegs immer richtig ist, aber dass insgesamt die Eigenkapitalkurve unaufhaltsam nach oben CB ist, verzeihen Sie meine Unwissenheit - Im noch Lernen von Sachen, die ich dachte, dass ich bereits wusste, Wenn Sie das sagen Die MI ist quote zu 0.5quot, seine nicht klar, welche Einheiten Sie verwenden. Von dem, was ich gelesen habe Entropy und MI sind beide in Bits jedoch aus dem Kontext Ihrer Aussagen gemessen, scheinen Sie darauf hinzudeuten, dass, wenn die Wahrscheinlichkeit der MI (die nicht für mich analysiert) 0,5 ist, können wir nicht verwenden, dass Zeitrahmen. Wenn ich die Absicht jedoch verstehe, was youre, das wirklich an erhält, ist, dass wir nach einem Zeitrahmen suchen sollten, der das MI (in Bits) maximiert - d. h. den Kanal mit dem größten quotcapacityquot finden. Eine andere Frage in dieser Richtung - müssen wir nicht 2 Zeitrahmen haben, um diese Bewertung zu tun bedeutet dies, dass unsere endgültige Antwort liefert die beiden Zeitrahmen, die am nützlichsten sind. Nicht nur ein Zurück aus Bayern heute. Wir sangen in den großen Kirchen und Kathedralen von ua Landshut, Memmingen, München, Ottobeuren und Ulm. Und auch in der Großen Halle Wagners in der Bergburg Neuschwanstein, der Gralsburg von Ludwig II. Für den König Parseval (er war von der Welt und den Fantasien von Wagner besessen, der sein bester Freund war). Das Schloss ist nur an der Taj auf der quotquesome Indexquot. Das Chirp-Signal, auf das Sie sich beziehen, muss etwas mehr entlang der Linien von sin (x x2) als die Delta-Funktion sein. Dies scheint näher an die Art der Funktion, die Sie wahrscheinlich mit einem Radar-Filter Ich vermute. Egal, wie Sie damit umgehen, habe ich einiges über Heping Pan gelesen und die Ideen gefunden, die im Geiste den Ideen entsprechen, die ich von einer Hand voll Physiker gehört habe, die ich über die Jahre getroffen habe. Ich dont bedeuten, entmutigend zu sein, aber eine Anzahl von Leuten haben wollte, um oben mit der großartigen vereinheitlichten Theorie der Finanzierung seit Jahren jetzt zu kommen. Es scheint nicht erfolgreich gewesen zu sein. Das heißt, die Idee der Kombination grundlegender Bewertung. Chirps etc - Was wir machen wollen, ist ein Filter mit einem sehr scharfen Cut-off bei niedriger Frequenz, so dass wir große Glättung bekommen, aber ohne die Strafe der Verzögerung, die Sie mit einem langen MA erhalten. Kannst du deinen Kuchen essen und ihn auch gut essen, zu einem sehr großen Teil ja. Schauen Sie sich einfach den Code von IgorADs quotNon-Lag MAquot (anderswo auf FF) und Sie werden sehen, wie es funktioniert. Wir reflektieren einfach sinc Funktionen zwischen dem Zeit-und Frequenzbereich. Aber Sie müssen es zwicken. Frequenzgang ist nicht alles. PHASE-Reaktion ist genauso wichtig, wenn Sie sich daran erinnern, dass wir diesen Filter verwenden, um ZEIT UNSERER HANDELSZUFRIEDEN. Schlechte Phase Leistung kann uns töten Heping Pan - Ich mochte seine Arbeit auf Intermarket Einflüssen. Ich reproduzierte seine NN für eine 83 korrekte Vorhersage der folgenden Tage nahe auf dem AORD. Es funktioniert gut aufgrund der orthogonalen Zeitzone mit den USA. Es könnte interessant sein, nach Intermarket-Einflüssen auf FX zu suchen.
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