Vermeiden Whipsaws Forexpros

Was ist ein gutes Moving Ave zu vermeiden whipsaw Wenn dies waren die öffentlichen Informationen, Forex wäre einfach und jeder würde Geld verdienen. Whipsaws geschehen. Komm darüber hinweg. Sie können nicht vorhersagen, Lärm mit einer dummen CCI-Indikator oder etwas anderes für diese Angelegenheit. Das einzige, was ich jemals davon gehört hatte, war, dass die Dunkelstars aufhören, die Jagdtechnik zu beenden (anscheinend ist DS über FF hinausgegangen) und sein Protege-Schüler mbqb (was auch immer sein Name ist MIKE) Dass die Idee, dahinter steht, ist es, Nachrichtenmeldungen (NICHT ökonomische Berichtnachrichten Freigaben, aber gerade alle forex verwandten Nachrichten) zu beobachten und es gibt Zeiten, in denen übermäßige Stoppverträge auf einigen Paaren berichtet werden. Wenn diese Verträge herausgenommen werden, dann große quotliquidity gefunden wird, wie sie sagen, und eine Bewegung wird auftreten. 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Mit dem Aufkommen der Computeranalyse, ist es in hohem Grade unzuverlässig in der modernen Ära geworden, und Standard-MACD basierte Handelsausführung produziert jetzt eine größere Verteilung der verlieren Trades. Einige Ergänzungen wurden an MACD im Laufe der Jahre gemacht, aber auch mit der Hinzufügung des MACD-Histogramms, bleibt es ein nacheilender Indikator. Es wurde oft kritisiert, weil es nicht gelingt, in leichtflüchtigen Marktbedingungen zu reagieren. Seit dem Absturz des Marktes im Jahr 2000, die meisten Strategien nicht mehr empfehlen, MACD als primäre Methode der Analyse, sondern glaube, es sollte nur als Monitoring-Tool verwendet werden. Es ist anfällig für whipsaw, und wenn ein Händler nicht vorsichtig ist es möglich, dass sie erhebliche Verluste erleiden, vor allem, wenn sie auf Marge oder Handel Optionen sind. Die in den 60er Jahren von Gerald Appel empfohlenen Standardperioden sind 12 und 26 Tage: Anschließend wird eine Signalleitung (oder Triggerleitung) durch Glätten mit einer weiteren EMA gebildet. Die Standardperiode hierfür beträgt 9 Tage. Die Differenz zwischen der MACD und der Signalleitung wird häufig berechnet und nicht als Linie, sondern als ein fester Blockhistogramm-Stil dargestellt. Diese Konstruktion wurde von Thomas Aspray im Jahr 1986 gemacht. Die Berechnung ist einfach Histogramm MACD-Signal Das Beispiel Diagramm oben rechts zeigt alle drei dieser zusammen. Die obere Grafik ist die Preise. Die untere Grafik hat die MACD-Leitung blau und die Signalleitung rot. Der feste weiße Histogrammstil ist der Unterschied zwischen ihnen. Die Menge der Perioden für die Mittelwerte, oft geschrieben wie zB 12,26,9, kann variiert werden. Appel und andere haben mit verschiedenen Kombinationen experimentiert. Interpretation MACD ist ein Trend-Indikator und dient dazu, Trendveränderungen zu identifizieren. Es ist in der Regel nicht für den Einsatz in weitreichenden Marktbedingungen empfohlen. Es werden drei Arten von Handelssignalen erzeugt, MACD-Linie, die die Signalleitung überquert MACD-Leitungsüberquerung null Divergenz zwischen Preis - und MACD-Niveaus Die Signalleitungsüberquerung ist die übliche Handelsregel. Dies ist zu kaufen, wenn die MACD kreuzt sich durch die Signalleitung, oder zu verkaufen, wenn es nach unten durch die Signalleitung. Diese Übergänge können zu häufig auftreten, und andere Tests müssen möglicherweise angewendet werden. Das Histogramm zeigt an, wann eine Kreuzung auftritt. Wenn die MACD-Linie im Histogramm null durchläuft, wird gesagt, daß die MACD-Leitung die Signalleitung überquert hat. Das Histogramm kann auch helfen, zu visualisieren, wenn die beiden Zeilen zusammen kommen. Beide können noch steigen, aber zusammen kommen, so dass ein fallendes Histogramm nahelegt, dass eine Überkreuzung sich annähern kann. Eine Überkreuzung der MACD-Zeile bis null wird als bullish oder bullish als null interpretiert. Diese Kreuzungen sind natürlich einfach die ursprüngliche EMA (12) - Linie, die nach oben oder unten durch die langsamere EMA (26) - Linie geht. Positive Divergenz zwischen MACD und Preis entsteht, wenn der Preis eine neue Selloff niedrig, aber die MACD macht nicht eine neue niedrige (d. H. Sie bleibt oben, wo es auf dem vorherigen Preis niedrig fiel). Dies wird als bullisch interpretiert, was darauf hindeutet, dass der Abwärtstrend fast vorbei ist. Negative Divergenz ist die gleiche Sache beim Steigen (d. h. Preis macht eine neue Rally hoch, aber MACD nicht so hoch wie zuvor), wird dies als bearish interpretiert. Divergenz kann in ähnlicher Weise auf dem Preis gegenüber dem Histogramm interpretiert werden, wobei die neuen Preisniveaus nicht durch neue Histogrammstufen bestätigt werden. Längere und schärfere Divergenzen (deutliche Peaks oder Mulden) werden in diesem Fall als signifikanter angesehen als kleine flache Muster. Es wird empfohlen, einen MACD auf einer wöchentlichen Skala zu betrachten, bevor er eine tägliche Skala betrachtet, um kurzfristige Trades gegen die Richtung des Zwischentrends zu vermeiden. Manchmal ist es ratsam, einen Preis-Filter auf die Bullish Moving Average Crossover anzuwenden, um sicherzustellen, dass es halten wird. Ein Beispiel für einen Preis-Filter wäre zu kaufen, wenn MACD bricht über dem 9-Tage-EMA und bleibt über für drei Tage. Das Kaufsignal würde dann am Ende des dritten Tages beginnen. Signalverarbeitung Der MACD ist ein gefiltertes Maß für die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit wurde durch zwei lineare Tiefpaßfilter erster Ordnung geleitet. Die Signalleitung ist die resultierende Geschwindigkeit, wieder gefiltert. Der Unterschied zwischen diesen beiden, dem Histogramm, ist ein Maß für die Beschleunigung, wobei alle drei Filter angewendet werden. Der MACD, der die Signalleitung überquert, legt nahe, dass sich die Richtung der Beschleunigung ändert. MACD Zeilenübergang Null deutet darauf hin, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit ist die Richtung ändern. Von den beiden beweglichen Durchschnitten, aus denen sich MACD zusammensetzt, ist die 12-Tage-EMA die schnellere und die 26-Tage-EMA ist die langsamere. Für die gleitenden Mittelwerte werden die Schlusskurse verwendet. Normalerweise ist eine 9-Tage-EMA von MACD entlang der Seite aufgetragen, um als eine Triggerleitung zu wirken. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn MACD sich über seine 9-Tage-EMA bewegt und eine bärische Überkreuzung auftritt, wenn sich MACD unter seinem 9-Tage-EMA bewegt. Die Merrill Lynch (MER) Chart unten zeigt die 12-Tage EMA (dünne blaue Linie) mit der 26-Tage EMA (dünne rote Linie) überlagert die Preis-Plot. MACD erscheint in der Box unten als die dicke schwarze Linie und seine 9-Tage-EMA ist die dünne blaue Linie. Das Histogramm repräsentiert den Unterschied zwischen MACD und seinem 9-Tage-EMA. Das Histogramm ist positiv, wenn MACD über seinem 9-Tage-EMA liegt und negativ ist, wenn MACD unter seinem 9-Tage-EMA liegt. Was bedeutet MACD Do MACD misst den Unterschied zwischen zwei Exponential Moving Averages (EMAs). Ein positiver MACD zeigt an, dass die 12-Tage-EMA über die 26-Tage-EMA handelt. Ein negativer MACD zeigt an, dass die 12-Tage-EMA unterhalb der 26-Tage-EMA gehandelt wird. Wenn MACD positiv und steigend ist, dann ist die Kluft zwischen dem 12-Tage-EMA und dem 26-Tage-EMA zu verbreitern. Dies zeigt, daß die Änderungsrate des schnelleren gleitenden Durchschnitts höher ist als die Änderungsgeschwindigkeit für den langsameren gleitenden Durchschnitt. Positives Momentum nimmt zu, was auf eine bullishe Periode für den Preis basiert. Wenn MACD negativ ist und weiter abnimmt, dann expandiert der negative Abstand zwischen dem schnelleren gleitenden Durchschnitt (blau) und dem langsameren gleitenden Durchschnitt (rot). Die Abwärtsbewegung beschleunigt sich, was auf eine bärische Handelszeit hindeutet. MACD-Mittellinienübergänge treten auf, wenn der schnellere gleitende Durchschnitt den langsameren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Diese Merrill Lynch (MER) Karte zeigt MACD als eine solide schwarze Linie und seine 9-Tage-EMA als die dünne blaue Linie. Auch wenn sich die gleitenden Mittelwerte nachlaufende Indikatoren darstellen, ist zu beachten, dass sich MACD schneller bewegt als die gleitenden Mittelwerte. In diesem Beispiel lieferte MACD auch einige gute Trading-Signale: Im März und April sank die MACD vor den bewegten Durchschnitten und bildete eine negative Divergenz vor der Preisspitze. Im Mai und Juni begann MACD zu stärken und höhere Lows, während beide gleitenden Mittelwerte weiterhin niedrigere Tiefstände zu machen. Schließlich bildete MACD eine positive Divergenz im Oktober, während beide gleitenden Durchschnitte neue Lows notierten. MACD Bullish Signale Positive Divergenz Eine positive Divergenz tritt auf, wenn MACD beginnt zu voran und die Sicherheit ist immer noch in einem Abwärtstrend und macht eine niedrigere Reaktion niedrig. MACD kann entweder als eine Reihe von höheren Lows oder eine zweite Low, die höher als die vorherigen Low ist. Positive Divergenzen sind wahrscheinlich die am wenigsten gemeinsamen der drei Signale, sind aber meist die zuverlässigsten und führen zu den größten Zügen. Bullish Moving Average Crossover Ein Bullish Moving Average Crossover tritt auf, wenn MACD sich über seine 9-Tage-EMA oder Triggerleitung bewegt. Bullish Moving Average Crossover sind wahrscheinlich die häufigsten Signale und als solche sind die am wenigsten zuverlässig. Wenn sie nicht in Verbindung mit anderen Tools für die technische Analyse verwendet werden, können diese Übergänge zu Whipsaws und vielen falschen Signalen führen. Bullish Moving Average Crossovers werden gelegentlich verwendet, um eine positive Divergenz zu bestätigen. Der zweite Low oder höher Low einer positiven Divergenz kann als gültig angesehen werden, wenn ihm ein Bullish Moving Average Crossover folgt. Manchmal ist es ratsam, einen Preis-Filter auf die Bullish Moving Average Crossover anzuwenden, um sicherzustellen, dass es halten wird. Ein Beispiel für einen Preis-Filter wäre zu kaufen, wenn MACD bricht über dem 9-Tage-EMA und bleibt über für drei Tage. Das Kaufsignal würde dann am Ende des dritten Tages beginnen. Bullish-Centerline-Crossover Ein Bullish-Centerline-Crossover tritt auf, wenn MACD sich über die Nulllinie und in positives Terrain bewegt. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die Dynamik von negativ zu positiv oder von bearish bis bullish geändert hat. Nach einem positiven Divergenz - und Bullish-Centerline-Crossover kann das Bullish Centerline Crossover als Bestätigungssignal dienen. Von den drei Signalen sind die gleitenden Durchschnittsweichen wahrscheinlich die zweithäufigsten Signale. Verwenden einer Kombination von Signalen Obwohl einige Händler nur eines der obigen Signale verwenden können, um ein Kauf - oder Verkaufssignal zu bilden, kann die Verwendung einer Kombination robustere Signale erzeugen. Im Beispiel von Halliburton (HAL) waren alle drei bullischen Signale vorhanden, und die Aktie legte noch weiter zu. Die Aktie bildete am Ende Februar einen niedrigeren Tiefstand, aber MACD bildete einen höheren Tiefstand, wodurch eine potenzielle positive Divergenz entstand. MACD bildete dann ein Bullish Moving Average Crossover, indem er über seine 9-Tage-EMA. Und schließlich, MACD gehandelt über Null zu einem Bullish Centerline Crossover zu bilden. Zum Zeitpunkt des Bullish Centerline Crossover handelte die Aktie mit 32 14 und fiel unmittelbar danach über 40. Im August hat die Aktie über 50 gehandelt. MACD Bearish Signale Negative Divergenz Eine negative Divergenz Formen, wenn die Sicherheit Fortschritte oder bewegt sich seitwärts, und die MACD sinkt. Die negative Divergenz in MACD kann die Form eines niedrigeren hohen oder eines geraden Rückgangs annehmen. Negative Divergenzen sind wahrscheinlich die am wenigsten gemeinsamen der drei Signale, sind aber meist zuverlässig und können vor einem bevorstehenden Peak warnen. Das FedEx (FDX) Diagramm zeigt eine negative Divergenz, wenn MACD eine niedrigere Höhe im Mai bildete, und der Vorrat bildete einen höheren Hoch zur gleichen Zeit. Dies war eine ziemlich krasse negative Divergenz, und signalisierte, dass die Dynamik verlangsamte. Ein paar Tage später brach die Aktie die Aufwärtstrendlinie, und die MACD bildete einen niedrigeren Tiefstand. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine negative Divergenz zu bestätigen. Erstens kann die Anzeige einen niedrigeren Wert bilden. Dies ist eine traditionelle Peak-and-Trough-Analyse, die auf einen Indikator angewendet wird. Mit dem niedrigeren High und dem darauffolgenden unteren Tiefstand hat sich der Aufwärtstrend für MACD von bullish bis bearish geändert. Zweitens kann ein Bearish Moving Average Crossover (was nachstehend erläutert wird) eine negative Divergenz bestätigen. Solange MACD über seinem 9-Tage-EMA oder Triggerleitung handelt, hat es sich nicht gedreht und das untere High ist schwer zu bestätigen. Wenn MACD unter seinem 9-Tage-EMA bricht, signalisiert er, dass der kurzfristige Trend für den Indikator schwächer wird und eine mögliche Zwischenbilanz gebildet hat. Bearish Moving Average Crossover Das gebräuchlichste Signal für MACD ist die gleitende durchschnittliche Crossover. Eine bärische gleitende durchschnittliche Kreuzung tritt auf, wenn MACD unter seinem 9-tägigen EMA sinkt. Diese Signale sind nicht nur die häufigsten, sondern sie erzeugen auch die falschesten Signale. Als solche sollten gleitende mittlere Frequenzweichen mit anderen Signalen bestätigt werden, um Whipsaws und falsche Messwerte zu vermeiden. Manchmal kann ein Bestand in einem starken Aufwärtstrend sein, und MACD bleibt über seinem Trigger-Linie für einen anhaltenden Zeitraum. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass sich eine negative Divergenz entwickeln wird. Ein anderes Signal wird benötigt, um eine mögliche Änderung des Impulses zu identifizieren. Dies war der Fall bei Merck (MRK) im Februar und März. Die Aktie entwickelte sich in einem starken Aufwärtstrend, und MACD blieb über seinem 9-Tage-EMA für 7 Wochen. Wenn ein Bearish Moving Average Crossover auftrat, signalisierte es, dass der Aufwärtstrend sich verlangsamte. Diese Verlangsamung sollte als Alarm dienen, um die technische Situation auf weitere Schwachstellen aufmerksam zu machen. Die Schwäche wurde bald bestätigt, als der Bestand seine Aufwärtstrendlinie brach und MACD seinen Rückgang fortsetzte und unter Null sank. Bearish-Centerline-Crossover Eine Bearish-Centerline-Crossover tritt auf, wenn MACD sich unter Null bewegt und in negatives Territorium. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich das Momentum von positiv zu negativ oder von bullistem bis bearish geändert hat. Die Mittellinienüberkreuzung kann als ein unabhängiges Signal wirken oder ein vorhergehendes Signal, wie etwa ein gleitendes Durchschnittsübergang oder eine negative Divergenz, bestätigen. Sobald MACD in negatives Territorium übergeht, ist die Dynamik, zumindest kurzfristig, bärisch geworden. Die Bedeutung des Mittellinienübergangs hängt auch von den bisherigen Bewegungen des MACD ab. Wenn MACD für viele Wochen positiv ist, beginnt sich zu tendenzen, und dann kreuzt sich in negatives Gebiet, wäre es bärisch. Allerdings, wenn MACD wurde für ein paar Monate negativ, bricht über Null und dann wieder unter, könnte es eine Korrektur. Um die Bedeutung eines Mittellinienüberganges zu beurteilen, kann die traditionelle technische Analyse angewendet werden, um zu sehen, ob es eine Änderung des Trends gegeben hat, höher oder niedriger niedrig. Das Unisys-Diagramm (UIS) stellt ein Bearish-Centerline-Crossover dar, das einem 25-fachen Wert des Aktienbestandes vorangeht, der direkt am rechten Rand des Charts auftritt. Zwar gab es wenig Zeit zu handeln, sobald dieses Signal erschien, gab es andere Warnzeichen Anzeichen vor dem dramatischen Drop: Nach dem Tropfen Trendlinie Unterstützung, eine bärische Moving Average Crossover gebildet. Als der Aktienbestand aus dem Tropfen erholte, breitete MACD nicht einmal über die Triggerlinie, was auf einen schwachen Aufwärtsimpuls hindeutete. Der Höhepunkt der Reaktion Rallye war von einem Sternschnabel (blauer Pfeil) und einer Lücke auf erhöhtem Volumen (rote Pfeile) markiert. Nach der Lücke nach unten, die blaue Trendlinie, die sich von April 1999, war gebrochen. Zusätzlich zu den oben erwähnten Signalen trat ein Bearish-Centerline-Crossover auf, nachdem MACD über null für fast zwei Monate gewesen war. Von 20 Sept auf, hatte MACD geschwächt und Dynamik wurde verlangsamt. Der Bruch unter Null fungierte als Endstroh eines langen Schwächungsprozesses. Kombinieren von Signalen Wie bei bullischen MACD-Signalen können bärige Signale kombiniert werden, um robustere Signale zu erzeugen. In den meisten Fällen fallen die Aktien schneller als sie steigen. Dies war definitiv der Fall bei Unisys (UIS), und nur zwei bearish MACD-Signale waren vorhanden. Mit Hilfe von Impulsindikatoren wie MACD kann die technische Analyse manchmal Hinweise auf eine bevorstehende Schwäche liefern. Während es unmöglich ist, die Länge und Dauer des Rückgangs vorherzusagen, kann die Möglichkeit, Schwäche zu erkennen, Händler ermöglichen, eine defensivere Position einnehmen zu können. Im Jahr 2002 fiel Intel (INTC) von über 36 auf unter 28 in ein paar Monaten. Dennoch scheint es, dass intelligentes Geld begann Verteilung der Aktie vor dem eigentlichen Rückgang. Betrachtet man das technische Bild, können wir Hinweise auf diese Verteilung und einen schweren Verlust an Impuls: Im Dezember eine negative Divergenz in MACD gebildet. Chaikin Money Flow wurde am 21. Dezember negativ. Auch im Dezember trat ein Bearish Moving Average Crossover in MACD auf (schwarzer Pfeil). Die vom Oktober ausgehende Trendlinie wurde am 20. Dezember gebrochen. Ein bäriger Centerline-Crossover trat in MACD am 10. Februar auf (grüner Pfeil). Am 15. Februar wurde die Unterstützung bei 31 12 verletzt (roter Pfeil). Für diejenigen, die auf eine Erholung in der Aktie warten, schlug der anhaltende Rückgang des Impulses vor, dass der Verkaufsdruck zunahm, und nicht etwa zu verringern. Hindsight ist 2020, aber mit sorgfältiger Untersuchung von vergangenen Situationen, können wir lernen, wie man besser die Gegenwart zu lesen und für die Zukunft vorzubereiten. MACD Vorteile Einer der Hauptvorteile von MACD ist, dass es Aspekte von Momentum und Trend in einem Indikator beinhaltet. Als Trendfolger-Indikator wird es nicht sehr lange falsch sein. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten stellt sicher, dass der Indikator den Bewegungen des zugrunde liegenden Wertpapiers folgt. Durch die Verwendung von Exponential Moving Averages (EMAs), im Gegensatz zu Simple Moving Averages (SMAs), wurde ein Teil der Verzögerung herausgenommen. Als Impulsindikator hat MACD die Fähigkeit, Bewegungen in dem zugrunde liegenden Sicherheitssystem vorzusehen. MACD-Divergenzen können Schlüsselfaktoren für die Vorhersage einer Trendänderung sein. Eine negative Divergenz signalisiert, dass der bullische Impuls abnimmt, und es könnte eine potenzielle Trendveränderung von bullisch bis bearish geben. Dies kann als Hinweis für Händler, einige Gewinne in Long-Positionen zu nehmen, oder für aggressive Händler zu prüfen, die Einleitung einer Short-Position. MACD kann auf Tages-, Wochen - oder Monatskarten angewendet werden. MACD repräsentiert die Konvergenz und Divergenz zweier gleitender Durchschnitte. Die Standardeinstellung für MACD ist die Differenz zwischen der EMA von 12 und 26 Perioden. Es kann jedoch jede Kombination von gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Die Menge der gleitenden Durchschnitte, die in MACD verwendet werden, kann für jede einzelne Sicherheit angepasst werden. Für wöchentliche Diagramme kann ein schnellerer Satz von gleitenden Mitteln geeignet sein. Für flüchtige Bestände können langsame gleitende Durchschnitte erforderlich sein, um die Daten zu glätten. Angesichts dieses Maß an Flexibilität, sollte jeder einzelne die MACD an seine eigenen Trading-Stil, Ziele und Risikobereitschaft anzupassen. MACD Nachteile Einer der vorteilhaften Aspekte des MACD ist auch einer seiner Nachteile. Bewegungsdurchschnitte, seien sie einfach, exponentiell oder gewichtet, sind nacheilende Indikatoren. Obwohl MACD die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten darstellt, kann es immer noch einige Verzögerungen im Indikator geben. Dies ist wahrscheinlicher der Fall mit wöchentlichen Diagrammen als Tages-Charts. Eine Lösung für dieses Problem ist die Verwendung des MACD-Histogramms. MACD ist nicht besonders gut für die Identifizierung überkauft und überverkauft Ebenen. Obwohl es möglich ist, Level zu identifizieren, die historisch überkaufte und überverkaufte Level repräsentieren, hat MACD keine obere oder untere Grenze, um seine Bewegung zu binden. MACD kann über die historischen Extreme hinaus überleben. MACD berechnet die absolute Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten und nicht der prozentualen Differenz. MACD wird berechnet, indem ein gleitender Durchschnitt von dem anderen subtrahiert wird. Da sich die Sicherheit im Preis erhöht, ist die Differenz (sowohl positive als auch negative) zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten bestimmt. Dies macht es schwierig, MACD-Werte über einen langen Zeitraum zu vergleichen, insbesondere für exponentiell gewachsene Bestände. Das Amazonas-Diagramm (AMZN) zeigt, wie schwierig es ist, MACD-Werte über einen langen Zeitraum zu vergleichen. Vor 1999, Amazones MACD ist kaum erkennbar, und scheint zu handeln nah an der Nulllinie. MACD war damals ziemlich volatil, aber diese Volatilität ist seit dem Anstieg der Aktie von unter 20 auf nahezu 100 zurückgegangen. Eine Alternative ist die Verwendung des Price Oscillators, der den prozentualen Unterschied zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zeigt: (12 Tage EMA - 26 Tage EMA) (26 Tage EMA) (20 - 18) 18 .11 oder 11 Die resultierende prozentuale Differenz kann über einen längeren Zeitraum verglichen werden. Auf dem Amazonas-Chart sehen wir, dass der Preis-Oszillator ein besseres Mittel für einen langfristigen Vergleich bietet. Kurzfristig sind MACD und der Preis-Oszillator grundsätzlich gleich. Die Form der Linien, die Divergenzen, die gleitenden Mittelübergänge und die Mittellinienübergänge für MACD und den Preisoszillator sind nahezu identisch. Vor - und Nachteile des MACD Seit Gerald Appel die MACD entwickelt hat, wurden in der technischen Analyse Hunderte von neuen Indikatoren eingeführt. Während viele Indikatoren gekommen und gegangen sind, hat der MACD den Test der Zeit gestanden. Das Konzept hinter seiner Verwendung ist einfach, und seine Konstruktion ist einfach, aber es bleibt eine der zuverlässigsten Indikatoren herum. Die Wirksamkeit des MACD wird für verschiedene Wertpapiere und Märkte variieren. Die Längen der gleitenden Durchschnitte können für eine bessere Anpassung an eine bestimmte Sicherheit oder einen Markt angepasst werden. Wie bei allen Indikatoren. MACD ist nicht unfehlbar und sollte in Verbindung mit anderen technischen Analyse-Tools verwendet werden. MACD-Histogramm 1986 entwickelte Thomas Aspray das MACD-Histogramm. Einige seiner Ergebnisse wurden in einer Reihe von Artikeln für die technische Analyse von Aktien und Rohstoffen präsentiert. Aspray stellte fest, dass MACDs lag manchmal fehlende wichtige Bewegungen in einer Sicherheit, vor allem, wenn auf wöchentliche Charts angewendet. Zuerst experimentierte er durch Veränderung der gleitenden Mittelwerte und stellte fest, dass kürzere Bewegungsdurchschnitte die Signale tatsächlich beschleunigten. Allerdings suchte er nach einem Mittel, um MACD-Crossover vorwegzunehmen. Eine der Antworten, mit denen er zusammenarbeitete, war das MACD-Histogramm. Definition und Konstruktion Das MACD-Histogramm stellt den Unterschied zwischen dem MACD und seiner Triggerleitung dar, dem 9-Tage-EMA von MACD. Die graphische Darstellung dieser Differenz wird als Histogramm dargestellt, wodurch die Mittellinienübergänge und Divergenzen leicht erkennbar sind. Eine Mittellinienüberkreuzung für das MACD-Histogramm ist die gleiche wie eine gleitende durchschnittliche Frequenzweiche für MACD. Wenn Sie sich erinnern, tritt ein gleitender Durchschnittsübergang auf, wenn MACD sich über oder unter der Triggerlinie bewegt. Wenn der Wert von MACD größer als der Wert seiner 9-Tage-EMA ist, dann ist der Wert auf dem MACD-Histogramm positiv. Umgekehrt, wenn der Wert von MACD kleiner als seine 9-Tage-EMA ist, dann ist der Wert auf dem MACD-Histogramm negativ. Weitere Erhöhungen oder Abnahmen in der Lücke zwischen MACD und seiner Triggerleitung werden im MACD-Histogramm reflektiert. Scharfe Erhöhungen im MACD-Histogramm zeigen, dass MACD schneller ansteigt als seine 9-tägige EMA und bullish Impuls verstärkt. Scharfe Rückgänge im MACD-Histogramm zeigen, dass MACD schneller als seine 9-Tage-EMA fällt und die Baisse zunimmt. Auf dem obigen Diagramm sehen wir, dass die MACD-Histogramm-Bewegungen relativ unabhängig von der tatsächlichen MACD sind. Manchmal steigt der MACD, während das MACD-Histogramm fällt. Zu anderen Zeiten fällt der MACD, während das MACD-Histogramm ansteigt. Das MACD-Histogramm widerspiegelt nicht den absoluten Wert des MACD, sondern den Wert des MACD relativ zu seinem 9-Tage EMA. In der Regel, aber nicht immer, geht eine Verschiebung im MACD einer entsprechenden Divergenz im MACD-Histogramm voraus. Der erste Punkt zeigt eine scharfe positive Divergenz im MACD-Histogramm, das einem Bullish Moving Average Crossover vorausging. Auf dem zweiten Punkt setzte der MACD zu neuen Höchstständen fort, aber das MACD-Histogramm bildete zwei gleiche Höhen. Obwohl nicht ein Lehrbuch Fall von positiver Divergenz, die gleiche High nicht zu bestätigen, die Stärke in der MACD zu sehen. Eine positive Divergenz bildete sich, als das MACD-Histogramm einen höheren Tiefstand bildete und der MACD weiter sank. Eine negative Divergenz bildete sich, als das MACD-Histogramm eine niedrigere Höhe bildete und die MACD höher anstieg. Thomas Aspray entwarf das MACD-Histogramm als ein Werkzeug, um einen gleitenden Durchschnitt der Crossover im MACD vorwegzunehmen. Divergenzen zwischen MACD und dem MACD-Histogramm sind das wichtigste Werkzeug, um gleitende durchschnittliche Crossover zu antizipieren. Eine positive Divergenz im MACD-Histogramm zeigt, dass der MACD sich stärkt und am Rande eines Bullish Moving Average Crossover liegen könnte. Eine negative Divergenz im MACD-Histogramm zeigt an, dass der MACD schwächer wird, und er schätzt einen Bären-Moving-Average-Crossover im MACD. In seinem Buch "Technische Analyse der Finanzmärkte" behauptet John Murphy, dass der beste Nutzen für das MACD-Histogramm darin besteht, Perioden zu identifizieren, wenn die Lücke zwischen dem MACD und seinem 9-Tage-EMA entweder sich verbreitert oder schrumpft. Im Großen und Ganzen spricht ein sich verbreiternder Spalt für einen verstärkenden Impuls, und ein schrumpfender Spalt gibt einen Schwächungsimpuls an. In der Regel wird eine Änderung des MACD-Histogramms allen Änderungen im MACD vorausgehen. Das Hauptsignal, das durch das MACD-Histogramm erzeugt wird, ist eine Divergenz, gefolgt von einem gleitenden Durchschnittsübergang. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn sich eine positive Divergenz bildet und ein Bullish-Centerline-Crossover vorliegt. Ein bäresignal wird erzeugt, wenn eine negative Divergenz und eine bärische Mittellinienübergang vorliegt. Denken Sie daran, dass eine Mittellinienüberkreuzung für das MACD-Histogramm eine gleitende durchschnittliche Kreuzung für das MACD darstellt. Divergenzen können viele Formen und unterschiedliche Grade annehmen. Im allgemeinen sind zwei Arten von Divergenzen identifiziert worden: die schräge Divergenz und die Peak-Bottom-Divergenz. Schräge Divergenz Eine schräge Divergenz bildet sich, wenn es eine kontinuierliche und relativ sanfte Bewegung in eine Richtung (oben oder unten), um die Divergenz zu bilden. Schräge Divergenzen decken meist einen kürzeren Zeitrahmen ab als Divergenzen, die mit zwei Spitzen oder zwei Mulden gebildet werden. Eine schräge Divergenz kann einige kleine Beulen (Spitzen oder Tröge) entlang der Weise enthalten. Die Welt der technischen Analyse ist nicht perfekt und es gibt Ausnahmen für die meisten Regeln und Hybriden für viele Signale. Peak-Trough-Divergenz Eine Peak-Trough-Divergenz tritt auf, wenn sich mindestens zwei Peaks oder zwei Mulden in einer Richtung entwickeln, um die Divergenz zu bilden. Eine Reihe von zwei oder mehr aufsteigenden Mulden (höhere Tiefen) kann eine positive Divergenz bilden und eine Folge von zwei oder mehr abfallenden Spitzen (niedrigere Höhen) kann eine negative Divergenz bilden. Peak-trough-Divergenzen decken meist einen längeren Zeitraum ab als schräge Divergenzen. Auf einer Tageskarte kann eine Peak-Trog-Divergenz einen Zeitrahmen von nur zwei Wochen oder bis zu mehreren Monaten abdecken. Normalerweise, je länger und schärfer die Divergenz ist, desto besser wird jedes nachfolgende Signal sein. Kurze und flache Divergenzen können zu falschen Signalen und Peitschen führen. Darüber hinaus scheint es, dass Peak-Trough-Divergenzen ein bisschen zuverlässiger sind als Slant-Divergenzen. Peak-Trough-Divergenzen sind in der Regel schärfer und decken einen längeren Zeitraum als Slant-Divergenzen. MACD-Histogramm Vorteile Der Hauptvorteil des MACD-Histogramms ist seine Fähigkeit, MACD-Signale zu antizipieren. Divergenzen erscheinen in der Regel im MACD-Histogramm vor MACD gleitenden Durchschnitt Crossovers tun. Bewaffnet mit diesem Wissen können sich Händler und Investoren besser auf mögliche Trendveränderungen vorbereiten. Das MACD-Histogramm kann auf Tages-, Wochen - oder Monatskarten angewendet werden. (Hinweis: Dies kann eine gewisse Bastelei mit der Anzahl der Perioden erfordern, die für die Bildung der ursprünglichen MACD verwendet wurden, wobei kürzere oder schnellere gleitende Durchschnitte für wöchentliche und monatliche Diagramme erforderlich sein könnten.) Mit Hilfe von wöchentlichen Diagrammen lässt sich der breite zugrunde liegende Trend eines Bestands bestimmen. Sobald der breite Trend ermittelt worden ist, können tägliche Diagramme verwendet werden, um Zeit Ein-und Ausstieg Strategien. In der technischen Analyse der Finanzmärkte, John Murphy befürwortet diese Art von zweistufigen Ansatz für Investitionen, um zu vermeiden, dass Trades gegen den großen Trend. Das wöchentliche MACD-Histogramm kann verwendet werden, um ein langfristiges Signal zu erzeugen, um den handelbaren Trend zu ermitteln. Dann würden nur kurzfristige Signale berücksichtigt, die mit dem Haupttrend übereinstimmen. Wenn der langfristige Trend bullisch war, würden nur negative Divergenzen mit bärischen Mittellinienübergang als gültig für das MACD-Histogramm betrachtet. Wenn der langfristige Trend bärisch war, würden nur positive Divergenzen mit bullischen Mittellinienüberbrüchen als gültig betrachtet. Auf dem IBM-Wochenschema generierte das MACD-Histogramm vier Signale. Vor jeder gleitenden mittleren Frequenzweiche im MACD wurde eine entsprechende Divergenz im MACD-Histogramm gebildet. Um Anpassungen für die wöchentliche Tabelle vorzunehmen, wurden die gleitenden Mittelwerte auf 6 und 12 gekürzt. Diese MACD wird gebildet, indem die 6-Wochen-EMA von der 12-Wochen-EMA subtrahiert wird. Als Auslöser wurde eine 6-wöchige EMA verwendet. Das MACD-Histogramm wird berechnet, indem die Differenz zwischen MACD (612) und dem 6-Tage-EMA von MACD (612) genommen wird. Das erste Signal war ein Bearish Moving Average Crossover im Januar 1999. Von seiner Spitze Ende November 1998 bildete das MACD-Histogramm eine Negative Divergenz, die dem Bären-Moving-Average-Crossover im MACD vorausging. Das zweite Signal war ein Bullish Moving Average Crossover im April. Von seinem Tief Mitte Februar bildete das MACD-Histogramm eine positive Divergenz, die dem Bullish Moving Average Crossover im MACD vorausging. Das dritte Signal war ein Bearish Moving Average Crossover Ende Juli. Von seinem Mai-Gipfel bildete das MACD-Histogramm eine Negative Divergenz, die einem Bären-Moving-Average-Crossover im MACD vorausging. Das abschließende Signal war ein Bullish Moving Average Crossover, dem eine leichte positive Divergenz im MACD-Histogramm vorausging. Das dritte Signal basierte auf einer Peak-trough-Divergenz. Zwei leicht identifizierbare und aufeinanderfolgende untere Peaks, die gebildet wurden, um die Divergenz zu erzeugen. Die Spitzen und Tröge auf den vorherigen Divergenzen, obwohl identifizierbar, stehen nicht so viel heraus. MACD-Histogramm-Nachteile Das MACD-Histogramm ist ein Indikator für ein Indikator oder ein Derivat eines Derivats. Der MACD ist die erste Ableitung der Preisaktion eines Wertpapiers, und das MACD-Histogramm ist die zweite Ableitung der Preisaktion eines Wertpapiers. Als zweites Derivat wird das MACD-Histogramm weiter von der tatsächlichen Preisaktion des zugrunde liegenden Wertpapiers entfernt. Je weiter ein Indikator von der zugrunde liegenden Preisaktion entfernt wird, desto größer sind die Chancen falscher Signale. Denken Sie daran, dass dies ein Indikator für einen Indikator ist. Das MACD-Histogramm sollte nicht direkt mit der Kursbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers verglichen werden. Da das MACD-Histogramm so konzipiert wurde, dass es MACD-Signale antizipieren kann, besteht eine Versuchung, die Pistole zu springen. Das MACD-Histogramm sollte in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse verwendet werden. Dies wird dazu beitragen, die Versuchung für eine frühe Einreise zu lindern. Ein weiteres Mittel, um vor dem frühen Eintritt zu schützen, besteht darin, wöchentliche Signale mit täglichen Signalen zu kombinieren. Natürlich gibt es mehr Tages-Signale als wöchentliche Signale. Durch die Verwendung nur der täglichen Signale, die mit den wöchentlichen Signalen übereinstimmen, gibt es weniger tägliche Signale, um zu wirken. Indem Sie nur auf die täglichen Signale einwirken, die mit den wöchentlichen Signalen übereinstimmen, sind Sie auch vom Handel mit dem längeren Trend und nicht gegen ihn sicher. Achten Sie auf kleine und flache Divergenzen. Während diese manchmal zu guten Signalen führen können, sind sie auch eher geeignet, falsche Signale zu erzeugen. One method to avoid small divergences is to look for larger divergences with two or more readily identifiable peaks or troughs. Compare the peaks and troughs from past action to determine significance. Only peaks and troughs that appear to be significant should warrant attention. Information is provided as is and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. stock2own, LLC. makes information available on this web site stock2own (the Site) subject to the terms and conditions. Please read the terms and conditions carefully. Your use of this Web site signifies you agree to these terms and conditions otherwise you should not use the Site.